Preço Dual Binário Opção

Opção binária Opção binária Opção binária Os investidores podem encontrar opções binárias atraentes por causa de sua aparente simplicidade, especialmente porque o investidor deve, essencialmente, apenas adivinhar se algo específico acontecerá ou não acontecerá. Por exemplo, uma opção binária pode ser tão simples como se o preço da ação da Companhia ABC seja superior a 25 em 22 de novembro às 10:45 da manhã. Se o preço da ação da ABC for 27 no horário designado, a opção é exercida automaticamente e o detentor da opção recebe um valor predefinido de caixa. Diferença entre opções binárias e de baunilha simples As opções binárias são significativamente diferentes das opções de baunilha. As opções simples de baunilha são um tipo normal de opção que não inclui nenhum recurso especial. Uma opção simples de baunilha dá ao titular o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço especificado na data de validade, que também é conhecida como uma opção europeia simples de baunilha. Embora uma opção binária tenha características e condições especiais, conforme indicado anteriormente. As opções binárias são ocasionalmente negociadas em plataformas reguladas pela Securities and Exchange Commission (SEC) e outras agências reguladoras, mas provavelmente são negociadas pela Internet em plataformas existentes fora dos regulamentos. Como essas plataformas operam fora dos regulamentos, os investidores correm maior risco de fraude. Por outro lado, as opções de baunilha são tipicamente reguladas e negociadas em grandes trocas. Por exemplo, uma plataforma de negociação de opções binárias pode exigir que o investidor deposite uma soma de dinheiro para comprar a opção. Se a opção expirar fora do dinheiro, o que significa que o investidor escolheu a proposta errada, a plataforma de negociação pode levar a totalidade do dinheiro depositado sem reembolso. Opção binária Exemplo do mundo real Assuma que os contratos de futuros no Índice Standard Poors 500 (SP 500) se negociam em 2.050,50. Um investidor é otimista e sente que os dados econômicos que estão sendo divulgados às 8:30 da manhã empurrarão os contratos de futuros acima de 2.060 no final do dia atual de negociação. As opções de compra binária nos contratos de futuros do Índice SP 500 estipulam que o investidor receberia 100 se os futuros fecharem acima de 2.060, mas nada se fechar abaixo. O investidor compra uma opção de compra binária para 50. Portanto, se os futuros fecharem acima de 2.060, o investidor teria um lucro de 50, ou 100 - Opções de binário. Opções binárias duas opções binárias envolvem dois recursos e permitem que o especulador dê uma direção direta Pontos de vista em cada um enquanto no processo obtendo uma taxa de retorno muito maior do que negociando separadamente. Os quatro tipos de opções binárias duplas ganham se: onde S 1 ampère S 2 são os preços subjacentes do activo 1 e do activo 2, enquanto K 1 e K 2 são os respectivos preços de exercício. Se uma ou ambas as condições acima não forem cumpridas no final da estratégia, então a estratégia se estabelecerá em zero. As fórmulas de preços para as estratégias acima foram propostas por Kat e Heynon 1. O restante desta seção concentra-se na chamada dupla com o leitor sendo convidado a aplicar a análise às três apostas restantes. Opções binárias duplas Preço As opções binárias duplas exigem que ambos os elementos da aposta sejam bem-sucedidos para ganhar, portanto, a chamada dupla exige que ambos S 1 e S 2 terminem acima de suas respectivas greves de K 1 e K 2, conforme ilustrado na Tabela 1 No Mesa os três cruzamentos representam os outros três cenários ganhadores do Double Binary Options (CallPut, PutCall e Double Put) e a probabilidade agregada das quatro apostas deve chegar a um. Da mesma forma, as duas células acima de S 1 gt K 1 devem ser equivalentes à probabilidade de uma chamada de baunilha com S1 subjacente e atingir K 1. Perfis de preços de chamadas duplas ao longo do tempo As figuras 1a-c exibem como os perfis de preços mudam, pois o tempo até a expiração diminui de 25 dias para 1 dia com a seguinte entrada: a Figura 1a ilustra o perfil de 25 dias para expirar onde com S 1 S 2 102,00 o valor Da chamada dupla ainda é inferior a 100, embora ambos os ativos sejam dois pontos completos no dinheiro. Em S 1 ou S 2 98.00, a estratégia tem um valor justo de 5.65. Como os chutes da theta, a Figura 1b mostra que, com 5 dias para expirar em S 1 S 2 102.00, a chamada dupla foi máxima em 100 enquanto que em S 1 e S 2 98,00 a estratégia não vale a pena. O perfil inferior da Figura 1c descreve um corredor muito estreito onde o valor justo não é igual a 0 ou 100. Ao expirar, o perfil é descontínuo com dois platós separados, um em um valor de 100 em que S 1 gt K 1 e S 2 gt K 2 e outros em zero em todas as outras combinações de S 1 e S 2. Esta estratégia pode oferecer uma engrenagem particularmente elevada para os especuladores que desejam combinar as previsões em dois ativos separados dentro de um instrumento. Uma aposta dupla em dois cavalos de corrida em corridas diferentes seria consistente com uma chamada dupla com rho 0, embora um aficionado de cavalaria, sem dúvida, reivindicaria fatores como os dois cavalos favorecendo as mesmas condições de trilha (indo), os mesmos jockeys, o clima etc. Pode afetar o rho. Os duplos em geral requerem a entrada de três variáveis ​​individualmente avaliadas, ou seja, 1. 2 e, o que poderia possivelmente causar variações consideráveis ​​no valor justo de um market-maker para outro. Por conseguinte, não seria surpreendente que os fabricantes de mercado construíssem um spread mais amplo do bidask do que seria a sua norma. Isso não só refletiria a falta de certeza do mercado na avaliação do valor justo da estratégia, mas também a gestão de risco subseqüente da posição quando uma dessas três variáveis, rho, é totalmente intransponível. Uma seção transversal do gráfico é mostrada na Fig. 2 com S 2 fixo conforme a legenda. Onde S 2 100 o perfil está limitado a um valor máximo de 50, pois, mesmo que S1, o perfil se assemelha ao de uma chamada binária 100 com S 2 100 subjacente, que vale 50. Double Call e Theta nas Figuras 3a-c A área onde S 1 lt 100 ou S 2 lt 100 tem uma teta negativa como o valor da chamada dupla fora do dinheiro cai ao longo do tempo. À medida que o tempo de expiração cai para 1 dia, o theta torna-se cada vez mais negativo onde S 1 e S 2 estão apenas abaixo de K 1 e K 2, respectivamente. Alternativamente, o theta é bruscamente positivo imediatamente acima de S 1 S 2 100. Posteriormente, Theta retorna a zero, pois ambos S 1 e S 2 são até agora in-the-money que o Double Call é 100 e não pode ultrapassar. Os thetas, como ilustrado pelos contornos das Figuras 3, determinam para aqueles que investem para levar em tempo a deterioração quais áreas para comprar e vender. Por exemplo, na Figura 3b, o ponto quente é uma forma semi-elíptica com theta (de acordo com a legenda) entre 10-15. Esta área mostra ambos S 1 e S 2 para ser in-the-money, então, embora o Theta positivo possa distribuí-lo, é necessário comprar o Double Call neste momento. Mas este é um comércio transitório. Se o S 1 ou S 2 escorregar fora do dinheiro, então o theta fica bruscamente negativo e o critério para o comércio é comprometido, alternativamente, se qualquer um dos S 1 ou S 2 percorrer o dinheiro mais profundo, mais uma vez, o theta cai Longe do ponto quente e o comércio deve ser encerrado. O uso de chamadas binárias de baunilha cria problemas, pois a reversão de risco é sempre uma ameaça, com duplas o risco é ainda maior. Chamada dupla e Vega Nos exemplos a seguir, a vega é ilustrada para o activo1 com 2 constantes restantes em 5. A vega para o ativo 1 com a constante de volatilidade implícita do activo 2 em 5 mostra vega positiva abaixo da greve e negativa acima. Se uma seção transversal do gráfico fosse tomada em S 2 100, o perfil seria muito semelhante ao da vanilla Binary Call vega. À medida que o tempo passa, o valor absoluto da vega não altera um ótimo negócio (as três ilustrações têm a escala restante entre 0,6), embora os perfis se tornem mais estreitos em relação a S 1. Double Deltas Double Deltas deltas de chamadas são sempre positivas. Cada ativo possui seu próprio delta e as Figuras 5a-c mostram deltas para o ativo 1. Na S 1 100, o mesmo efeito de acentuação ocorre com uma chamada binária no dinheiro e, mais uma vez, a seção transversal em S 2 100 se assemelha à Delta do Vanilla Binary Call. Como se pode ver a partir das mudanças nas escalas dos gráficos, o delta causa os mesmos problemas para o fabricante de mercado que o tempo até o prazo de validade passado com cobertura neutra delta tornando-se cada vez mais difícil durante o último dia em que, no início do dia, o O delta para o at-the-money já é 1,5 e cresce bruscamente. Gamas de chamada dupla A gama para S 1 é zero ou positiva enquanto S 1 lt 100 e positiva ou negativa para S 1 gt 100. Na S1 100, a gama é zero. Como sempre, a gama (juntamente com theta e vega) tem os problemas habituais de reversão de risco. Chamada dupla e Rho A seção a seguir contém S 2 100,00 enquanto S 1 e rho são as variáveis. A primeira característica da Figura 7a-c é que o valor justo da Double Call nunca excede 50 e isso ocorre porque o preço de um dos ativos foi limitado ao preço de exercício de 100,00. Se S 1, a estratégia ainda valeria apenas um valor máximo de 50. A S 1 100,00 e 1,0, a chamada dupla é inútil, uma vez que qualquer movimento para cima em S 1 está associado a um movimento descendente igual em S 2. A S 1 100,00 e 0,0, uma seção transversal do perfil seria semelhante à chamada binária com S K 100,00. Outra característica da interação do tempo e do rho é que, à medida que o tempo transcorre, o efeito do rho diminui. Isso se reflete na parte inferior dos diagramas em que a visão aérea do preço mostra um perfil de preço mais estreito e mais vertical, pois rho varia de 1 a 1. Como o perfil para 1 rho 1 torna-se o de uma chamada binária de baunilha onde SK 100.00 . O que os perfis das Figuras 7 ilustram é que o próprio Rho possui um delta, mas como o próprio Rho é intransponível e é um valor conceitual fornecido pela análise estatística (tanto quanto a volatilidade histórica), esse delta tem valor limitado. Ao proteger o par de subjacentes de uma maneira neutra do delta, é tão próximo quanto se pode chegar em termos de um hedge simples de Rho, embora ao usar opções, tanto convencionais quanto binárias, um apavorante espectrófico rho-neutro pode ser achatado De forma mais eficiente, (talvez). Todas as versões Double Double Everyway de dupla são mais uma variação de um tema. Mais uma vez, os preços de liquidação deveriam ser 0, 40 e 100 com greves K 11. K 12 e K 21. K 22 a Chamada Everyway seria então: Everyway Double Call 0,4 x Double Call (K 11, K 12) 0,6 x Double Call (K 21, K 22) À medida que o tempo de expiração corrompe os contornos curvos da Figura 8a, transforme os contornos quadrados Da Figura 8c onde há o esboço claro do platô três separado que define a aposta perdida, o lugar com um preço de liquidação de 40 e a vitória definitiva onde S 1 gt K 21 e S 2 gt K 22. Aplicações duplas Para a maior parte, os duplos serão utilizados para fins puramente especulativos, ou seja, o ouro está acima de 1775 (preço atual de 1750) e Brent bruto está acima de 110 (preço atual 110) em 25 dias. Assumindo as volatilidades de 20 e 25 para os respectivos produtos, o preço da chamada binária de baunilha dourada seria de 38,32 e a chamada binária em óleo 23,82. Uma aposta de 10% criaria uma desvalorização máxima de 621.40 com um potencial lucro 1.378.60 proporcionando um lucro de 122. Supondo um coeficiente de correlação de goldoil de Rho 0, a mesma chamada dupla valeria 9,13, o que significa que um comerciante pode comprar 68,06pt e ter o mesmo risco de queda que as duas chamadas individuais acima. O lado positivo é 6.185, criando um lucro de 895. A desvantagem é que, com as apostas individuais, pode ganhar independentemente criando um lucro geral, enquanto com o Double Call ambos devem ganhar para evitar a perda de desembolso. Mais uma vez, a escolha se resume à força de opinião dos comerciantes e ao perfil de risco quanto à alternativa escolhida. O exemplo GoldOil se presta a outro uso. Acima do rho é assumido como zero, com as volatilidades implícitas de Ouro e Petróleo sendo tiradas do mercado de opções binárias de baunilha, o que, por sua vez, provavelmente terá derivado do mercado de opções convencionais. Se se considerasse que o ouro e o petróleo estão positivamente correlacionados, pode-se comprar a chamada dupla e vender as chamadas binárias de ouro e óleo. Em 1750, a chamada binária Gold 1775 vale 38,32 enquanto que em 110, o Oil 115 Binary Call vale 23,82, mais o Double Call vale 9,13. Uma compra de 100 chamadas duplas exigiria um investimento de 9,126.98 que poderia ser recuperado aproximadamente por uma venda de 15 chamadas binárias de ouro e óleo: 100 chamadas duplas 9,13 menos 15 chamadas de ouro 38,32 menos 15 chamadas de óleo 23,82 -19,1 Assumindo um tamanho de tiquetaque de 10pt O perfil PampL está ilustrado na Figura 9b. Se Gold e Oil tivessem um rho 1, a ação de preço do Gold e Oil correspondente seria executada ao longo de uma linha direta de Gold 1.500, Oil 105 to Gold 2.000, Oil 115, ou seja, uma linha reta que vai do canto inferior esquerdo para o canto superior direito de O gráfico inferior da Figura 9b. Com efeito, essa combinação de preços abrange as áreas lucrativas do perfil PampL e, como tal, a estratégia seria digna de negociação rho. Outra aplicação interessante para esses Dobros é como apostas de desempenho. Por exemplo, o FTSE100 está negociando em 6.120 e a Vodafone é 1.36. Um comerciante acredita no mercado, mas também pensa que a Vodafone irá dar um desempenho inferior ao mercado. A volatilidade implícita do FTSE100 é de 15 e a Vodafone 20 e não há datas ex-dividendo no deslocamento. O comerciante decide comprar o CallPut 6,2001.40 com 30 dias de expiração. Este CallPut ganha o fornecimento no final do prazo FTSE100 é superior a 6.200 e a Vodafone está abaixo de 1,40. A estratégia vale 26,25 no pressuposto de que existe um coeficiente de correlação zero, mas nesse caso, rho não seria igual a zero. Por que, para começar, a Vodafone responde por 6, digamos, do índice FTSE100, mas além disso, uma vez que é provável que haja uma correlação positiva com muitos dos constituintes individuais do índice FTSE100, rho será superior a 6. Presupondo FTSE e Vodafone têm Um rho de 0,6, então o valor da aposta agora cai para 18,52, uma vez que a probabilidade de o fechamento da Vodafone acima de 1,40 condicional no fechamento FTSE100 acima de 6,200 já aumentou, criando uma maior probabilidade de uma aposta perdedora. O FTSE poderia ganhar 6.200 e a Vodafone permanecerá abaixo de 1.40, a estratégia retorna um lucro 340. 1. Não são dependentes do caminho e, portanto, se prestam a comparação com chamadas e colocações binárias individuais. Na verdade, é bastante viável para um comerciante com uma posição dupla para proteger cada lado com chamadas e colocações binárias. 2. Rho é um elemento crítico na avaliação de apostas duplas e a medida do coeficiente de correlação fornece problemas comparáveis ​​com a avaliação da volatilidade histórica, ou seja, que frame de tempo é apropriado e com que frequência dentro desse período as amostras devem ser tomadas. 3. Double Calls e Puts são estratégias para o comerciante mais assertivo que acredita que podem prever o nível de preços futuro de dois ativos e assim colher as chances mais favoráveis. 4. Os duplos também podem ser usados ​​para apoiar a visão de que um bem que seja um membro de um grupo mais amplo de ativos pode subavaliar ou desembolsar essa cesta de ativos. 1 Heynan, R. C. E H. M.Kat (1996): Brick by Brick, Revista de Risco 2 Espen Gaarder Haug, o Guia Completo de Fórmulas de Preços de Opções ISBN 0-7863-1240-8Dual opções de opções binárias ru. Trusted Safe Binary Option Brokers Brokers aceitando paypal quais são as dicas de fidelidade de negociação multi-moeda. Ru. 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